Page: 1 | Go to End | |
Author | Topic:gamba cliente | 1054 Views |
28 April 2014 at 12:59pm
Salve,
ho un dubbio sulla creazine della gamba cliente.
La banca paga euribor per tutta la durata del contratto,
il cliente paga un fisso 4% per il primo anno , nella costruzione del parametric payoff devo moltiplicare direttamente per 4%? cioè si scrive N[#]*D[#]*(4%)??
Per il secondo anno il cliente paga un altro tasso, quindi nei from -to del parametric option strip metto le date?
grazie
28 April 2014 at 2:28pm Last edited: 28 April 2014 2:29pm
Buongiorno,
suggerisco di inserire un vettore dei tassi fissi pagati dal cliente (che chiamiamo tfix) in modo da poter inserire un unico strip N[#]*D[#]*tfix[#].
Ipotizziamo che il vettore dei pagamenti sia PD, scriviamo
from 1 step 1 to length(@PD) ad indicare dal primo all'ultimo degli elementi del vettore PD.
In Excercise date scrivamo PD[#]
1054 Views | ||
Go to Top |
Currently Online: There is nobody online.
Welcome to our latest member: User4d51