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Author | Topic:caricare Euribor senza accesso a Data Link | 2938 Views |
6 August 2013 at 4:23pm
Avrei bisogno di un'informazione preziosa: non riesco a capire da dove e come
poter prendere l'Euribor a 6 mesi senza aver accesso a Data Link. Potreste aiutarmi, per favore?
Ringrazio in anticipo per la disponibilità,
Giulia
6 August 2013 at 4:51pm
ciao Giulia,
La domanda è abbastanza generale, e racchiude 2 casi: ti riferisci a dove trovare un tasso storico o a come simularlo?
Nel caso tu intenda valutare un contratto che dipende dalle future realizzazioni del tasso, Fairmat permette di simulare il tasso euribor (eg a 6 mesi) con simulazione Monte Carlo (utilizzando un modello teorico come Hull and White) o utilizzando il modello di black.
In questo caso, dopo aver calibrato il modello teorico sottostante ( con Data-Link o manualmente se conosci i valori dei parametri del modello teorico), lo potrai calcolare, nel caso della simulazione Monte Carlo, utilizzando la funzione RATE (per esempio Rate(t ; 0.5 ; @v1) dove 0.5 e' la maturity del tasso espressa in anni ).
Nel caso il tuo contratto necessiti anche di rilevazione storiche del tasso, hai 2 possibilità, la prima è utilizzare un servizio di fornitura dati come il Data-Link, la seconda è ricercare la rilevazione pubblicata del tasso euribor (vedi ad esempio http://euribor.it/index.php?IDC=3 ) ed inserirle manualmente dentro i payoff.
A quale dei due casi sei interessata?
6 August 2013 at 6:00pm
Innanzitutto grazie.
Non capisco come inserire nella formula del payoff le rilevazioni storiche del tasso.
7 August 2013 at 8:36am Last edited: 7 August 2013 8:37am
Una modalità che ti assicura un certo grado di flessibilità è la seguente
1) inserisci in due colonne di un foglio di calcolo le date e i corrispondenti tassi storici a quali sei interessata: nella prima colonna inserisci le date e nella seconda i tassi euribor rilevati.
2) copia nella clipboard gli elementi creati
3) in Fairmat crea una funzione di tipo "Interpolated Function" e chiamala Euribor6 e importa (premendo il tasto Import) gli elementi presenti nella clipboard.
In Fairmat avrai ad disposizione una funzione che ti restituirà l'euribor a 6 mesi storico che potrai usare nei tuoi payoff scrivendo
Euribor6(data)
8 August 2013 at 5:14pm
Salve, scusate, quando provo a caricare un file xml per avere la calibrazione del processo, mi viene fuori il seguente errore
Operating System:
Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Fairmat version:
1.5.0.725_
Type of error: recoverable
Error Location:
Message:Index and length must refer to a location within the string.
Parameter name: length
Source:mscorlib
StackTrace: at System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
at DVPLI.CurveMarketDataEx.Parse_DDMMYYYY_Date(String text)
at DVPLI.InterestRateMarketData.FromXmlDocument(XmlDocument doc, Boolean postProcessing)
at Fairmat.Modeler.Mvc.Calibration.XmlCalibrationController.LoadEstimatorData()
at Fairmat.Modeler.Mvc.Calibration.XmlCalibrationController.Calibrate()
at Fairmat.Modeler.Mvc.Calibration.WindowsForms.XmlCalibrationForm.StartCalibration(Object sender, EventArgs e)
at Fairmat.Modeler.Mvc.Calibration.WindowsForms.XmlCalibrationForm.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Potete aiutarmi?
8 August 2013 at 6:51pm Last edited: 8 August 2013 9:15pm
Ciao,
Nel template xml trovi una riga con scritto
<Date>DD-MM-AAAA</Date>
la dovresti sostituire con una data concreta eg
<Date>01-01-2013</Date>
Matteo
6 September 2013 at 9:52am
Grazie, ora funziona correttamente.
LA data puo' essere qualsiasi, l'unico rischio e' che non corrisponda ai dati di mercato di "quel" giorno.
13 September 2013 at 12:57pm
Salve,
con la nuova versione, ho visto che e' possibile usare altri data provider.
Sono anche questi a pagamento? Provado ad inizializzare un data provider (sia yahoo che bce che meff) ottengo questo errore, ma non ho capito cosa debba essere impostato tra le preferenze dei plug in.
Initializing data provider
The market data provider used is MEFF
Error while requesting market data:
System.Exception: Cannot Retrieve Market Data. Details:GetTimeSeries: Market data request type (DVPLI.InterestRateMarketData) not supported by the Market Data Provider.
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